Profitable hedging técnicas em forex trading

Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial de fazer lucros. Claro que ter um resultado tão idealizado tem um preço alto. Simples, mas eficaz estratégias de hedge copiar forexop Em última análise, para alcançar o objetivo acima você precisa pagar alguém para cobrir o seu risco de queda. Neste artigo eu vou falar sobre várias estratégias comprovadas forex hedging. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança se você já entender o que é cobertura de cobertura. As segundas duas seções olhar para hedging estratégias para proteger contra o risco de queda. O hedging de pares é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em direções diferentes. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. A opção hedging limita o risco de desvalorização pelo uso de opções de compra ou venda. Isto é tão perto de um hedge perfeito como você pode começar, mas vem em um preço como é explicado. O que é Hedging Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio de moeda quando um ativo é fixado o preço em uma moeda diferente à sua. Ao pensar em uma estratégia de hedge sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro: Hedging sempre tem um custo Não há tal coisa como uma cobertura perfeita Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de hedge terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto em que a própria cobertura pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão. Cobertura de moeda simples: o básico A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer mitigar o risco cambial. Vamos dizer que um investidor EUA compra um activo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir uma quota de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta de investidores. A tabela acima mostra dois cenários. Tanto no preço da ação na moeda nacional continua a mesma. No primeiro cenário, a libra esterlina cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação é agora apenas vale 2460.90. Mas a queda em GBPUSD significa que a moeda forward é agora vale 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio. Observe também que se o GBPUSD sobe, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda. Nos exemplos acima, o valor da acção em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter a cobertura cambial eficaz, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação. Como mostra este exemplo, hedging de moeda pode ser um processo ativo, bem como um caro. Hedging Estratégia para Reduzir a Volatilidade Porque cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: por que hedge Para os comerciantes de FX, a decisão sobre se para hedge raramente é claro. Na maioria dos casos, os traders de FX não possuem ativos, mas diferenciais de negociação em moeda. Grid Trading Guia definitivo Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou whos planejamento para fazê-lo. Negociação de grade é uma metodologia de negociação poderosa, mas seu cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novíssimo material exclusivo e estudos de caso com exemplos reais. Carry comerciantes são a exceção a isso. Com um carry trade. O comerciante detém uma posição para acumular juros. A taxa de câmbio perda ou ganho é algo que o carry trader precisa para permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento em taxas de câmbio pode facilmente acabar com o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte. Mais ao ponto pares de transporte são muitas vezes sujeitos a movimentos extremos como os fundos fluem para dentro e para fora deles como mudanças na política do banco central (leia mais). Para mitigar este risco o carry trader pode usar algo chamado reverso carry pair hedging. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de cobertura é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap interesse deve ser significativamente menor. Exemplo de cobertura de par de carry: Negociação básica Tomar o exemplo a seguir. O par NZDCHF dá atualmente um interesse líquido de 3.39. Agora precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha juros mais baixos no lado comercial necessário. Usando esta ferramenta de hedging FX livre os seguintes pares são retirados como candidatos. Levar hedging com opções Hedging usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há nenhuma garantia de que a relação que foi visto no início vai manter por muito tempo e, na verdade, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isto significa que o hedging do par poderia realmente aumentar o risco não o diminuir. Para obter estratégias de cobertura mais fiáveis ​​é necessário o uso de opções. Compra fora das opções de dinheiro Uma abordagem de cobertura é comprar fora das opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda de dinheiro em NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um fora do dinheiro colocado é que a opção prêmio (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção carry comerciante contra um drawdown grave. Venda de opções cobertas Como alternativa à cobertura você pode vender opções de compra cobertas. Esta abordagem não irá fornecer qualquer proteção downside. Mas como escritor da opção você bolso a opção premium e espero que ele vai expirar sem valor. Para uma chamada curta isto acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cai muito longe você vai perder na posição subjacente. Mas o prêmio coletado de continuamente escrever chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de desvantagem. Se o preço sobe você terá que pagar a chamada youve escrito. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que você está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes. Proteção Downside usando Opções de FX O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando falam sobre hedging é ter proteção de desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de fazer um lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso usando opções. Quando hedging uma posição com um instrumento correlacionado, quando um sobe o outro vai para baixo. As opções são diferentes. Eles têm um retorno assimétrico. A opção vai pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando ele vai na outra direção. Primeiro algumas terminologias de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD você compraria (go long) uma opção de venda do GBPUSD. A put vai pagar se o preço cai, mas cancelar se ele sobe. Por outro lado, se você é pequeno GBPUSD, para proteger contra ele aumentando, youd comprar uma opção de chamada. Para mais informações sobre negociação de opções, consulte este tutorial. Estratégia básica de hedge usando opções de venda Veja o exemplo a seguir. Um trader tem a seguinte posição longa em GBPUSD. O preço já caiu desde que ele entrou para que a posição é agora para baixo por 70. O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que GBPUSD fará um grande movimento para a parte superior. Para estruturar esse hedge, ele compra uma opção de venda de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte: A opção de venda vai pagar se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor. O negócio acima irá limitar a perda sobre o comércio de 100 pips. No pior cenário o comerciante perderá 190,59. Isso inclui o custo 90.59 da opção. O lucro positivo é ilimitado. Figura 2: Hedging longo GBPUSD com uma opção de venda de cópia forexop A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra-lo. Esta é uma opção fora do dinheiro. O valor de tempo, ou prémio está lá para refletir o fato de que o preço pode cair ea opção poderia, portanto, ir no dinheiro. O comerciante paga 90,59 por este privilégio de ganhar proteção de desvantagem. Este prémio vai para o vendedor da opção (o escritor). Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo salário como uma opção de chamada longa. Opção vendendo estratégias: um tutorial Por que as opções de venda Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar níquel. Opções de venda: Quanto margem que eu preciso Ao vender (escrita) opções, uma consideração crucial é a exigência de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estática. Isto. Estratégias de Spread de Opções Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção out-of-the-money, enquanto simultaneamente compra um. Como criar uma opção Straddle, estrangulamento e borboleta Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser invocado. Spread Trading e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo os mesmos negócios dia-em e dia-out e um monte de comerciantes ativos fazem. FX Derivativos: Usando Indicadores Abertos de Juros Forex moeda e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa de troca de duas moedas em um dado. Estratégias de Hedging para Traders de Forex Se executado bem, uma estratégia de cobertura pode resultar em lucros tanto para o Direcional e de hedge, escreve o pessoal da FXTM. Hedging descreve o processo de compra de um activo e vender outro na esperança de que as perdas em um comércio será compensado pelos ganhos obtidos em outro comércio. Ele funciona melhor quando os dois ativos em questão são negativamente correlacionados como este irá produzir o hedge mais eficaz e isso significa que os pares de forex são ideais para hedging. Se bem executada, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambos os comércios. O que se segue é uma estratégia de hedging projetada para os mercados de moeda. UK ou US Open A primeira etapa para implementar a estratégia de hedge depende de assistir o mercado durante a primeira hora de qualquer dos EUA ou UK aberto. É durante este tempo que a atividade de mercado está em seu pico e este período muitas vezes define o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e ter uma idéia para que as moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que caiu ou subiu menos, este será o seu comércio direcional, e escolher outro par que deve permanecer relativamente plana, este será o seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos dizer que na primeira hora após o Reino Unido aberto, o dólar dos EUA está mostrando muita força. O EURUSD caiu -0,20, o GBPUSD caiu -0,45, o CADUSD caiu -0,40 e o JPYUSD caiu -0,65. Como podemos ver, o EURUSD é o mínimo, então vamos escolher este par como nosso comércio direcional. Como o EURUSD é o menor, está mostrando a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar de direção, o EURUSD vai subir mais do que os outros pares. Agora que nós escolhemos comprar o EURUSD como nosso comércio direcional nós precisamos escolher um par da moeda corrente em que para vender EUR de encontro a fim criar um hedge. Neste caso, uma vez que podemos ver que JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EURJPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, para comprar EURUSD e ir curto EURJPY. Risco deve ser mantido o mesmo para ambos os comércios de modo que o lucro por pip é exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de cobertura funciona porque aproveita o momento. Em outras palavras, tanto a força do euro (EUR) quanto a fraqueza do iene japonês (JPY) são exploradas e, como o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse impulso deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, o momento é provável que convergem como novos jogadores se juntar ao mercado por isso é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. Como a próxima sessão começa você pode começar a olhar para o próximo comércio de hedge. Tutorial de vídeo passo a passo (700 pips mensais) 9 de agosto de 2017 No vídeo a seguir, você pode aprender uma estratégia de hedge rentável forex que pode fazer você cerca de 700 pips mensais. Por favor, habilite o JavaScript para ver os comentários. Este tutorial em vídeo passo a passo por Timon Weller irá mostrar-lhe como e onde exatamente você precisa colocar suas ordens de venda de compra e onde levar seus lucros. Este sistema de comércio não usa quaisquer perdas de parada como seu patrimônio é protegido por comércios em ambas as direções. Estratégias de hedge Forex como este são muito populares entre alguns top gurus de comércio copiado e provedores de sinal nas maiores redes de investimento social eToro OpenBook e Zulutrade. Lembre-se: Forex trading pode ser arriscado e por isso nunca investir dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Related posts: